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什麼是EMA和MA?

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指数平均数

EXPMA指标简称EMA,中文名字指数平均数指标,一种趋向类指标,从统计学的观点来看,只有把移动平均线(MA)绘制在价格时间跨度的中点,才能够正确地反映价格的运动趋势,但这会使信号在时间上滞后,而EXPMA指标是对移动平均线的弥补,EXPMA指标由于其计算公式中着重考虑了价格当天(当期)行情的权重,因此在使用中可克服MACD其他指标信号对于价格走势的滞后性。同时也在一定程度中消除了DMA指标在某些时候对于价格走势所产生的信号提前性,是一个非常有效的分析指标。

ma和ema均线的区别?

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币圈k线ma和ema的区别

通俗地讲:均线的 MA就是以每天收盘价做数值,来做简单的平均; EMA则需要给每天的最高最低等价位数值做一个权重处理,然后再平均。 实际EMA更具平均价值,但由于加权的具体方法不为多数人知,一般用MA的较多,更直观可控。
具体讲:
EMA是均线的一种。有些软件里叫expma。具体说就是平滑移动平均线
原理:该指标和移动平均线的不同之处在于强调了目前股价对均线的影响,对趋势的变化更敏感。
用法:
EMA(X,N),求X的N日指数平滑移动平均。算法:若Y=EMA(X,N)
则Y=[2*X+(N-1)*Y']/(N+1),其中Y'表示上一周期Y值。
例如:EMA(CLOSE,30)表示求30日指数平滑均价
MA:指某个股票最近n个交易日收盘价的平均数
WMA(X,n)的函数算法:
WMA(X,n),求X的加权移动平均。
算法:
若Y=WMA(X,n) 则 Y=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2)+. +1*XN)/(N+(N-1)+(N-2)+. +1)X0表示本周期值,X1表示上一周期值。

(3)币圈k线ma和ema的区别扩展阅读

EMA(Exponential Moving Average)是指数移动平均值。也叫 EXPMA 指标,它也是一种趋向类指标,指数移动平均值是以指数式递减加权的移动平均。

理解了 MA、EMA 的含义后,就可以理解其用途了,当要比较数值与均价的关系时用 MA 就可以,而比较均价的趋势快慢时用 EMA 更稳定,在均价值不重要时用 EMA 来平滑和美观曲线。

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1.炒股函数MA、DMA、EMA三者的区别:MA就是以每天收盘价做数值,来做简单的平均;EMA则需要给每天的最高最低等价位数值做一个权重处理,然后再平均;DMA是用换手率作为权重系数,利用当日收盘价在均价中的比重计算均价。
2.均线的MA就是以每天收盘价做数值,来做简单的平均; EMA则需要给每天的最高最低等价位数值做一个权重处理,然后再平均。实际EMA更具平均价值,但由于加权的具体方法不为多数人知,一般用MA的较多,更直观可控。DMA(C,V/CAPITAL)的直接含义是用换手率作为权重系数,利用当日收盘价在均价中的比重计算均价。
1)EMA(P1,P2),中文名:平滑移动平均,求P1的P2日平滑移动平均,算法:P=EMA(P1,P2), P=[2*P1+(P2-1)*P']/(P2+1),P'=上周期P值
2)MA(CLOSE,5)--5日均价 DMA(P1,P2),中文名:变因子移动平均
3)DMA,求P1的变因子移动平均, P2为平滑因子 算法:P=DMA(P1,P2),P=P2*P1+(1-P2)*P',P'=上周期P值,P2 比特币计算运气 发布:2022-08-24 21:37:06 浏览:54

什麼是EMA和MA?

移动平均线是由美国投资专家Joseph E. Granville于20世纪中期提出来的。均线理论是当今应用最普遍的技术指标之一,它帮助交易者确认现有趋势、判断将出现的趋势、发现过度延伸即将反转的趋势。尽管移动平均线有多种类型,但最常见的是简单移动平均线MA和指数移动平均线EMA。各种期货、股票和外汇软件都自带了MA或者EMA。

MA10:EMA(C,N);MA30:EMA(C,M);C>MA30&&EVERY(C>=MA10,P),BK;C=MA10,P),BP;EVERY(C MA单根均线趋势跟踪模型 MA10:MA(C,N);MA30:MA(C,M);C>MA30&&EVERY(C>=MA10,P),BK;C=MA10,P),BP;EVERY(C 参数设置:15分钟周期为30、65、2;60分钟周期为19、65、4;日线周期为10、30、2。 双均线策略 经过程序化编程并优化的双根指数移动平均线趋势跟踪模型 K1:EMA(C,N);K2:EMA(C,M);CROSSUP(K1,K2),BPK;CROSSDOWN(K1,K2),SPK;AUTOFILTER。 经过程序化编程并优化的双根简单移动平均线趋势跟踪模型 K1:MA(C,N);K2:MA(C,M);CROSSUP(K1,K2),BPK;CROSSDOWN(K1,K2),SPK;AUTOFILTER。 参数设置:15分钟周期为20、80;60分钟周期为37、65;日线周期为10、30。 三均线策略 三条均线策略选择著名的三条指数移动平均线构成的维加斯策略模型作为指数平均线效果测试模型,数据不做优化调整。 维加斯策略模型 K1:EMA(C,12);K2:EMA(C,144);K3:EMA(C,169);MINN:MIN1(K2,K3);MAXX:MAX1(K2,K3);CROSSUP(K1,MAXX),BPK;CROSSDOWN(K1,MINN),SPK;AUTOFILTER。 将维加斯策略模型中的指数移动平均线EMA改为简单移动平均线MA,作为简单移动平均线效果测试的策略模型 K1:MA(C,12);K2:MA(C,144);K3:MA(C,169);MINN:MIN1(K2,K3);MAXX:MAX1(K2,K3);CROSSUP(K1,MAXX),BPK;CROSSDOWN(K1,MINN),SPK;AUTOFILTER。 多均线策略 多均线策略选择著名的12条指数移动平均线构成的顾比线模型作为指数平均线效果测试模型,数据不做优化调整,保持顾比线原参数。 顾比线策略模型 K1:EMA(C,3);K2:EMA(C,5);K3:EMA(C,8);K4:EMA(C,10);K5:EMA(C,12);K6:EMA(C,15);K7:EMA(C,30);K8:EMA(C,35);K9:EMA(C,40);K10:EMA(C,45);K11:EMA(C,50);K12:EMA(C,60);MINN:MIN1(K1,K2,K3,K4,K5,K6);MAXX:MAX1(K7,K8,K9,K10,K11,K12);MAXXD:MAX1(K1,K2,K3,K4,K5,K6);MINNC:MIN1(K7,K8,K9,K10,K11,K12);CROSSUP(MINN,MAXX),BPK;CROSSDOWN(MAXXD,MINNC),SPK;AUTOFILTER。 将顾比线策略模型中的指数平均线EMA改为简单平均线MA,则简单平均线顾比策略 K1:MA(C,3);K2:MA(C,5);K3:MA(C,8);K4:MA(C,10);K5:MA(C,12);K6:MA(C,15);K7:MA(C,30);K8:MA(C,35);K9:MA(C,40);K10:MA(C,45);K11:MA(C,50);K12:MA(C,60);MINN:MIN1(K1,K2,K3,K4,K5,K6);MAXX:MAX1(K7,K8,K9,K10,K11,K12);MAXXD:MAX1(K1,K2,K3,K4,K5,K6);MINNC:MIN1(K7,K8,K9,K10,K11,K12);CROSSUP(MINN,MAXX),BPK;CROSSDOWN(MAXXD,MINNC),SPK;AUTOFILTER。 C策略回测结果 对螺纹进行15分钟周期、小时周期和日周期采用程序化回测,结果如表1所示:

表1为单均线EMA和MA15分钟、60分钟和日线周期效果比较 由表1可知,单均线趋势策略,EMA和MA在3个周期的年化复利收益率均超过20%,绩效优异,两者互有胜负,EMA的60分钟和日线周期的收益率均高于MA的,仅15分钟的EMA收益率低于MA的,不过3个周期的结果相差不到1个点。综合其他指标,EMA略胜一筹。 由表2可知,双均线趋势策略,EMA和MA在15分钟和60分钟这两个周期的年化复利收益率均超过20%,绩效优异,且EMA的收益率均高于MA的,综合其他指标,EMA略胜一筹。仅日线周期的EMA收益率低于MA的,不过最差的收益率也在16%以上。综合其他指标,日线周期的MA略胜一筹。