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如何解读船体移动均线(HMA)

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如何解读船体移动均线(HMA)

使用作者开发的过滤方法的“敏感信号”如何解读船体移动均线(HMA) 指示器允许以高概率建立真实趋势运动的开始。该指标过滤随机价格走势,因此对货币兑换交易非常有效。作者开发的过滤在几次迭代中进行,揭示了常规价格运动的真实轨迹(更确切地说,这种运动的最可能的曲线)并绘制它。 “敏感信号”指示器的指示生动,非常简单,不需要注释。蓝色三角形位于价格运动的常规成分的上升趋势中,红色三角形呈下降趋势。因此,当红色三角形被蓝色替换时,买入的入口点。当蓝色三角形被红色替换时,您需要打开一个卖出位置。 指标的敏感度级别由选项决定 «Select sensitivity level»。同时,您需要了解增加灵敏度级别不仅会减少信号的延迟,还会增加发出错误信号的可能性

介绍:枢轴仪表板。它是一个fx工具,在一个仪表板中显示所有货币对的所有轴点级别/方法(Cammarilla轴、Woody轴、标准轴、Fibonacci轴、DeMark轴)。也有支点突破通知(弹出警报,电子邮件,电话)。 当价格接近S3和R3水平时,通常有可能发生反转,因此交易者通常希望在这些水平上退出他们的交易头寸。 交易凸轮反转 由于交易者期待着S3和R3水平的潜在反转,因此他们也可能在这些水平的反转方向进行交易。因此,在S3级别,日交易者期望在R3级别进行买入和卖出交易。 交易凸轮突破 如果价格突破了第四个水平(R4和S4),价格可能会朝着一个新的方向发展,因此交易会关注这些水平,寻找可能的突破信号。因此,你可以在R4突破时买入交易,在S4突破时卖出交易。

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现货黄金知识_船体移动均线

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量信精选技术指标系列(2):HMA

接下来的步骤最为关键:Hull用最近T/2期的均值7减去整个T期的均值4.5,并把它们的差2.5再加到最近T/2期的均值7上,得到最终的数据9.5。由《移动平均:你知道的和你不知道的》中的分析可知,用整个T期观测值计算出来的均值4.5近似为T/2时点(而非T时点)附近的低频趋势;同理,用最近T/2期的观测值计算出来的均值7为0.75T时点附近的低频趋势。因此,它们的差值(在本例中是2.5)反映了低频趋势在T/2时点到0.75T时点之间的变化;最后假设该趋势的变化会延续,从而将它的值(2.5)与最近T/2期的均值(7)相加,便得到了T时刻的低频趋势9.5。

用白话来说,Hull通过将T时刻的数据分解为长短两个部分,给近期的数据更高的“权重”,捕捉近期低频趋势的变化,从而减小移动平均算法固有的滞后性。在实际应用中,为了更有效的捕捉趋势变化,在计算长短两个不同时期的均值时,Hull更以加权移动平均(Weighted Moving Average)代替了简单移动平均。这样的结果是对滞后性降低的非常明显,但却牺牲了部分平滑性。为此,在HMA的算法中,Hull采用了最后一步,即将上面步骤得到的均值做了最后一次加权移动平均。这是为了确保在实际观测数据没有剧烈变化时,低频趋势也足够平滑。考虑到这个最后的平滑过程不应该破坏低滞后性,Hull采用的平滑窗口是T的开方sqrt(T)。

1 计算最近T/2期数据的加权移动平均(如果T/2不是整数则取整),记为MA1

2 计算整个T期数据的加权移动平均,记为MA2

3 令MA3 = (MA1 – MA2) + MA1

4 以MA3这个时间序列为对象,计算sqrt(T)期的加权移动平均(如果根号T不是整数则取整),所得的结果就是HMA

下图中的蓝色曲线为上证指数在过去15年内周频数据。令T=52,绿色曲线为52周HMA线,而红色曲线为52周的SMA线。可以看到,相比于SMA,HMA大大的降低了滞后性。同时,无论在趋势明显的牛熊周期还是在趋势微弱的震荡市中,HMA都足够平滑。


如果我们想让SMA达到相同的滞后效果,那就必须使用更短的窗口来计算SMA(但更短的窗口会保留一定的高频误差)。下图为52周窗口计算的HMA和8周窗口计算的SMA的比较,可以看到在使用了更短的窗口之后,SMA的滞后性大大减弱,效果和HMA相似,但同时SMA变的不够平滑。无论在牛熊市还是在震荡市,SMA逗逼HMA展现出了更强的波动。


基于HMA的简单择时效果


我们减少计算SMA的时间窗口来降低它的滞后性对择时的影响。以8周为窗口计算,得到的净值(绿色)和52期窗口的HMA净值(蓝色)比较如下:


本文的目的是为了说明HMA的特点以及它背后的道理。因此我们不会继续深入探讨基于HMA的择时策略。一般来说,基于HMA择时会用到长短时间窗口的两个不同的HMA均线,通过它们的走势的一致或背离做择时,有兴趣的读者可以查阅相关文献。