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什么是外汇量化交易?

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什么是外汇量化交易?风险大吗?

量化交易哲哥 于 2022-04-22 什么是外汇量化交易? 11:24:12 发布 2876 收藏

量化交易,也有自动化交易,程序化交易,EA, 高频交易,算法交易等等,大致意思差不多,不同的领域可以叫法不一样,譬如外汇市场大多叫EA。主要是把自己的交易系统通过计算机语言(Python ,matlab等等,很多)程序编写实现出来,把这个程序和数据信息(量价信息,基本面,金融政策信息等等)接口接上,通过在计算机或服务器(现在大部分都是租一个云服务器)上运行,实时执行各种分析,选股,择时,买,卖,加仓,减仓,止损止盈等等。这样可以省去一些人力成本(人力分析慢,3000只股票得需要很对人天天),省去不必要的盯盘时间,一定程度规避情绪心理因素影响。一个完整的量化交易包括很多东西:

C/C++量化投资交易平台。多线程并发式高频交易平台。它遵循现代设计模式,例如事件驱动,服务器/客户端架构,依赖注入和松散耦合的强稳定的分布式系统。它可以独立运行和直接使用。同时,它也可以作为其他EliteQuant项目的服务器端。 C/C++高频量化投资交易平台。基于C/C++ 11的多线程并发式高频交易平台。它遵循现代设计模式,例如事件驱动,服务器/客户端架构,依赖注入和松散耦合的强稳定的分布式系统。它可以独立运行和直接使用。同时,它也作为其他EliteQuant项目的服务器端。C/C++高频量化投资交易平台。基于C/C++ 11的多线程并发式高频交易平台。它遵循现代设计模式,例如事件驱动,服务器/客户端架构,依赖注入和松散耦合的强稳定的分布式系统。它可以独立运行和直接使用。同时,它也作为其他EliteQuant项目的服务器端。C/C++高频量化投资交易平台。基于C/C++ 11的多线程并发式高频交易平台。它遵循现代设计模式,例如事件驱动,服务器/客户端架构,依赖注入和松散耦合的强稳定的分布式系统。它可以独立运行和直接使用。同时,它也作为其他EliteQuant项目的服务

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外汇EA量化交易 最近汇市火爆,波动幅度也加,越来越多的客户注意到我们的外汇EA程序化交易系统。在本次上涨中的信号非常准确,能够回避掉中途的杂波与振荡。 在国外,70%以上的外汇交易通过程序化交易完成的。在国内,程序化交易起步的比较晚,从最早有行情支持程序化交易的编制,到现在不过五六年的时间。可以说,国内的程序化交易只处于初始阶段。那么作为一个普通投资者,怎么样来把程序化交易运用到自己的实际的外汇交易中呢? 我觉得依次解决七个问题。 现在绝多数的程序化交易,主要都

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EA量化交易、程序化交易,你否被这些专业度极高的词汇所吸引否有听说过有人利用这些工具赚的盆满钵满今天我们就来揭秘一下,这些工具的利与弊。 1.程序化交易:program trading 很简单的字面意思,意味着你利用程序(program)进行交易。具体的交易时机,交易仓位,止损止盈获利标准可能包含在程序本身,也可能独立于程序之外,程序本身只执行的方式。 优点 一、使用程序化交易可以在交易过程中可以克服人性的弱点,人有弱点的,人的情绪化因素,贪婪,恐惧,做事不果断,赌性等等因素都会让一个

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外汇EA,外汇管理智能进行交易信息系统的简称(Expert Advisor)。外汇EA的MT4平台一套(MetaTrader4的)程序化交易系统,可以自动完成外汇交易的操作,无需任何人工干预。 使用EA也可以看看TPS量化交易系统,准确把握做单点位。 http://tps.fhipo.cn/ 由美国汇金公司2012年研发,导入了黄金、白银近20年的数据,场已测试3年之久投入市场,今年6月份青岛远华投资管理有限公司引入市场为外汇贵金属投资者提供更高的服务。 随着企业新产品的推出,变化日新月异,我们将提

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正确认识外汇量化交易_量化交易浅谈

这种想法是错误的,这就是为什么这么多交易难以消化他们的亏损,承认自己的错误并继续前进。 在外汇交易中,交易者往往会对货币产生偏见。这并不是说有什么不好,而是有时交易违背他们的计划时,他们会表现出无法承受的样子。他们则坚持自己的交易,坚持自己所认为正确的,拒绝退出已经失去的仓位。 当你交易时,你应该记住,不应该在交易中投入感情。成功的交易者知道什么时候应该退出一个失去的仓位,他们能够迅速反应。 为了持续盈利,你应该寻找良好的交易,接受你不能控制结果的事实。

年化收益率=[(投资内收益 / 本金)/ 投资天数] * 365 ×100%

测试天数测试的自然天数(包括当天)测试周期数测试的K线根数指令总数出现指令数目初始资金初始投入总资金空仓周期数没有持仓的周期数最长连续空仓周期数连续无持仓的K线根数*最长交易周期开仓到持仓为0这个过程一共占用的周期数称为交易周期;多头,空头所有交易都有一个对应的交易周期值,取其中的最大值标准离差√(SUM((每次盈利-平均盈利)^2,N)/ N)标准离差率离差/平均盈利夏普比率夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp;E(Rp):平均年收益率=年化单利收益率Rf:无风险利率(大约是3%)σp:收益率的标准差率(年化标准差率)=标准差率/sqrt (测试天数/365)标准差率=标准离差/初始资金*盈亏总平均/亏损平均((总盈利-总亏损)/交易次数) / (总亏损/亏损交易次数)权益最大回撤从测试开始到结束,动态权益计算出来的波段从高点到低点回撤的最大值权益最大回撤时间最大回撤出现的时间权益最大回撤比最大回撤和最大回撤时的最大权益的比值的最大值权益最大回撤比时间最大回撤比出现的时间损益最大回撤从测试开始到结束,动态损益计算出来的波段从高点到低点回撤的最大值(损益最大回撤是以持仓等于0时的资金为标准计算的)损益最大回撤时间损益最大回撤出现的时间损益最大回撤比损益最大回撤和损益最大回撤时的最大权益的比值的最大值损益最大回撤比时间损益最大回撤比出现的时间风险率本金最大回调/本金收益率/风险率收益率/风险率每手最大回撤每手回撤的最大值。(每手回撤:对于每次交易,用该次交易的亏损值除以这次交易过程中的成交手数)每手平均盈亏(总利益-总亏损)/ 什么是外汇量化交易? (总成交量的 1/2)期间最大权益整个测试过程中每个周期已缴保证金+剩余可用资金+持仓浮盈所得结果中的最大值。期间最小权益整个测试过程中每个周期已缴保证金+剩余可用资金+持仓浮盈所得结果中的最小值。手续费交易产生的总手续费成交额成交价*(开仓或者平仓手数)*交易单位盈利率盈利占初始资金百分比年化单利收益率单利收益率/(交易天数/365)月化单利收益率单利收益率/(交易天数/30)年化复利收益率期末权益/起初权益^(360/交易天数)-1月化复利收益率期末权益/起初权益^(30/交易天数)-1胜率非亏损交易周次数/总交易次数风险收益评级星指数越多说明模型风险越小越稳定*平均盈利/最大回调(最大回撤)平均盈利 = 总盈利/盈利交易次数*平均盈利/平均亏损平均亏损 = 总亏损/亏损交易次数;平均盈利 = 总盈利/盈利交易次数净利润净利润 = 总盈利 - 总亏损总盈利盈利的总和总亏损亏损的总和其中持仓浮盈其中持仓的浮动盈亏,最后交易状态如果是有持仓,按照收盘价计算盈亏。*交易次数发生交易的次数*盈利比率盈利次数/总交易次数*盈利次数盈利的交易次数*亏损次数亏损的交易次数*持平次数持平的交易次数平均交易周期总周期数/交易次数*平均盈利交易周期总周期数/盈利次数*平均亏损交易周期总周期数/亏损次数平均盈亏(利润)总利润率/总交易次数平均盈利每一次的盈利额比总资金额的均值平均亏损每一次的亏损额比总资金额的均值*最大盈利单笔最大盈利*最大亏损单笔最大亏损最大盈利/总盈利最大盈利和总盈利的比值最大亏损/总亏损最大亏损和总亏损的比值净利润/最大亏损(总盈利-总亏损)/最大亏损*最大连续盈利次数测试周期内连续盈利交易的次数最大连续亏损次数测试周期内连续亏损交易的次数平均持仓手数持仓手术/持仓周期数最大持仓手数在持仓周期内持仓手数最大值平均使用资金额持仓保证金求和/持仓周期数最大使用资金额在持仓周期内,持仓保证金额最大值平均资金使用率((持仓保证金)/(当前权益)求和)/持仓周期数最大资金使用率(在持仓周期内持仓保证金/当前权益)的最大值扣除最大盈利后收益率(最终权益-最大赢利-初始资金)/初始资金扣除最大亏损后收益率(最终权益+最大亏损-初始资金)/出始资金

外汇量化交易是什么?有哪些优势和隐藏风险?


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什么是外汇量化交易?

外汇(Foreign 什么是外汇量化交易? Exchange或Forex) 是指一国持有的外国货币和以外国货币表示的用以进行国际结算的支付手段。
那么 外汇交易是什么? 外汇交易是指同时买入一种货币并卖出另一种货币的交易方式。而当你在外汇市场进行交易时,你所买卖的是“货币兑”,例如欧元/美元(EUR/USD)或者英镑/日元(GBP/JPY)。我们可以将每一个货币对想象成不同货币之间的“拔河比赛”。汇率的波动取决于在某一时刻货币的强弱程度,那么交易的差价就产生于汇率波动的差价中。同时,外汇交易也是保证金交易,同属于“期货”的一种,买入卖出都可以。




因此 这要看EA自动交易系统的资金曲线、交易时间、以及收益率跟风险承受程度!每一款EA都有很多参数,调节不同的参数,跑出来的结果大相径庭。 特别是仓位,风险比例,交易时间段, 货币兑 等参数可以直接决定了交易的盈亏! 赢亏结果取决于你选择EA自动交易系统设计的好坏!
而市场上常见EA的运作类型也分几种,大家只有知道这几种EA的特性才好选择,老徐讲讲几种常见的:







所以当我们选择了相对优秀算法的EA后,经过长期的回测和账户测试,稳定上行的是可以入选的,其次还有使用人员对于其参数的精确调整,特别是老徐前面提到过的仓位,风险系数等参数。这都是选择性需要谨慎考虑的!同时还要警惕外汇市场风险平台的可能性! 下期老徐给大家讲解如何去选择分辨外汇平台!敬请期待!
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