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外汇交易市场策略

如何用期權 long call 將快手利潤

2 天前 · 新浪科技訊 2月1日下午消息,港交所發佈公告稱,若快手科技股票成功上市,新股票期權將於2021年

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香港交易所日曆包含香港和內地公眾假期,滬港通和深港通交易資訊,期貨期權最後交易日/到期日及最後結算日,首次公開

期权大单 | 英伟达博通看涨期权异动!猴痘股SIGA隐含波动率大增

行情来源:华盛证券

期权市场方面,交投活跃度上升,上周五期权总量为44,022,076份合约,远高于90日平均合约数量36,012,233。其中,看跌期权合约占比44%,看涨期权合约占比56%。

分板块看,行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务合约量仍然位列前三,分别占比19.9%、17.1%和8.3%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比26.5%,海外ETF期权合约占比2.3%。

个股期权方面,1200只股票期权合约总量高于30日移动平均线;其中前100只个股期权合约总量占比82%;另外有1457只个股无期权合约。

图片来源:Marketchameleon

1.非必选消费股

今日榜单TOP10:特斯拉、亚马逊、阿里巴巴、皇家加勒比游轮、卡骆驰、eBay、Carvana、嘉年华邮轮、挪威邮轮控股、Revolve Group。

今日新增上榜:卡骆驰、eBay、Carvana、嘉年华邮轮、Revolve Group。

2.信息技术股

今日榜单TOP10:英伟达、微软、苹果、英特尔、第一太阳能、美国超微、Marathon Patent、迈威尔科技、Affirm、博通、微软。

今日新增上榜:第一太阳能、Marathon Patent、迈威尔科技、Affirm、博通。

3.通信服务股

今日榜单TOP10:Meta、华纳兄弟探索频道、康卡斯特、AT&T、推特、谷歌、DISH网络、Match集团、Pinterest、奈飞。

三、指标异动排行

1.期权合约总量TOP10

2.相对期权合约量比TOP10

Aridis Pharmaceuticals $ARDS 、弗拉格斯塔万通金控 $FBC 期权数量大增,相对期权量比分别达到152.35、131.71。

3.High Call / High Put

4.隐含波动率(IV)TOP10

NRX Pharmaceuticals 如何用期權 long call 將快手利潤 $NRXP 、Getty Images Holdings $GETY 隐含波动率达到343.4、217.4,猴痘概念股SIGA Technologies $SIGA 隐含波动率达到154.2。

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如何用期權 long call 將快手利潤

活用期權 分段沽貨 林一鳴:低風險瞓得著

對內銀股情有獨鍾的林一鳴,在一年多前恒指約在20000至22000點期間,已密密買入多隻高息內銀股,其中持股最多是建設銀行(00939)。去年建行股價最低為4.5元,最高約6.5元,他平均買入價大約5元,成功賺取約6厘股息之餘,大約每3個月他便做一次Short Covered Call(沽出備兌認購期權)合約,沽出一定比例的建行認購期權,每次賺取約0.2至0.3元的期權金,一年下來每股約多賺1元,以平均買入價5元計算,額外多賺20%。

穩袋期權金 被Call也收息

所謂Short Covered Call,簡單來說是賣出一份期權合約,承諾在一定特定日期前以某一個較現價高的價位沽出股票,而每次做合約都可取得期權金。如果在結算日股票未升至該價位,不但可穩袋期權金,亦可保留股票;如果股價上升到合約價位,就會在該價位被Call走股票,但仍獲得期權金。

比正股穩陣 賺額外回報

勿無貨做Short 恐得不償失

可是如果手中沒有股票卻去做Short Covered Call風險會很大,因一旦被Call股票,投資者便要以高價買入正股,得不償失;他亦不贊成高位追貨,再做Short Call當買保險。「這種操作的設計是給手中有貨的人,並且低位入貨才值得去做,升上52周高位才去買貨並不合理。」他認為穩健投資股票的原則,應避免高位追貨,買股的原因應是看好股價前景將有兩成以上升幅,並可享較高股息適合長揸,否則容易贏粒糖輸間廠。「好像我5元買入建行,不會做5.1元的Short Call,這樣很易被Call走股票,賺了幾毫子期權金卻無6厘息收,豈不等於白做?又例如6.5元才入貨,即使做6.8元的Short Call,回報亦有限。」

在具體操作上,他認為現在市況屬於牛二,相信恒指會在20000至25000點上落,因此會根據大市上落而調整Short Call的比例(見圖三)。簡單來說,恒指愈升,就做愈多Short Call。當恒指在約20000至21000點低位,或建行股價約在5元低位,他不會做任何Short 如何用期權 long call 將快手利潤 Call,趁低位增持股票;當恒指升至22000點至23000點中間位,他會做約2至3成持股量的Short Call,來增加回報;當恒指如早前升至24000點高位,他會增加Short Call到六成至七成的持股量,期望賺取期權金之餘,亦可趁勢高位沽貨;如恒指衝上25000點,就將九成持股都做Short Call,一到價便賣掉手中股票,儲足彈藥等回落再買入。

牛二最適用 2萬點入貨

他強調這做法適合牛二使用,但當遇上熊市股價反覆向下,手中持股會愈跌愈低,只賺期權金也無補於事,故不宜Short Call。另外若到牛三股價大升,亦毋須做Short Call,買正股更直接吸引。

另外,期權有多種買賣操作,每種操作涉及的風險不同,林一鳴指持有股票下做Short Covered Call是穩陣做法,其他期權操作則風險和做法大不同,投資前要了解清楚。

投資大師的股市操作法

科斯托蘭尼︰雞蛋理論

李佛摩︰止賺止蝕投資戒律

是川銀藏︰投資只吃八分飽

悶股可發財 林Sir贏大市7招

一、分階段低吸

二、選不同板塊

三、股息勿忽略

四、升市趁高沽

五、留意成交量

六、心態要健康

七、揀錯即斬纜

止凡超長線投資 建行做膽財息兼收

鍾情建行低吸賺五成

趁升市調整組合質素

必做功課慎選收息股

止凡安枕無憂投資秘訣

第1步:挑選股票

第2步:擇機買入

第3步:適時檢討

美國指數之報價延遲最少 15 分鐘。
美股之報價延遲最少 15 分鐘。
美國時間為 : 26/08/2022 17:40 EDT
港股之報價延遲最少 15 分鐘,更新時間為:26/08/2022 17:59

港交所期權 HKEX-

港股日均成交千四億逼大時代 - 東方日報

HKEX- 期權新聞- 新期權系列
HKEX- 期權新聞- 新期權系列 【港交所】 -478分鐘前 下列之新認購及認沽期權系列將於二零二零年九月十四日開始買賣:行使價為$2.1之華能21九月到期之期權行使價為$2.1之華能20十一月到期之期權行使價為$30之港鐵21九月到期之期權行使價為$4.4之中險21

港交所:若快手科技股票成功上市 新股票期權將於2月5日同日推出 …

早早計劃中: 自我學習中 : 期權 (五) Short Covered Call 港交所 #388

2 天前 · 新浪科技訊 2月1日下午消息,港交所發佈公告稱,若快手科技股票成功上市,新股票期權將於2021年

HKEX
香港交易所日曆包含香港和內地公眾假期,滬港通和深港通交易資訊,期貨期權最後交易日/到期日及最後結算日,首次公開

港交所專文:看淡跨價期權組合策略 - 香港文匯報

第十七章 股份期權計劃
第十七章 股份期權計劃 第十七章的適用範圍 採納新計劃 計劃條款 向上市發行人董事,最高行政人員或主要股東或其各自聯繫人士授予期權 授予期權的時間限制 發送通函 授出期權的公告 披露規定 過渡安排 第十八章 礦業公司 第十八A章 生物科技公司

港交所:若快手科技股票成功上市 如何用期權 long call 將快手利潤 如何用期權 long call 將快手利潤 新股票期權將於2月5日同日推出 …

理財Campus:A股ETF期權入門2招 - 東方日報

1 天前 · 新浪科技訊 2月1日下午消息,港交所發佈公告稱,若快手科技股票成功上市,新股票期權將於2021年2月5日(星期五)(「開始交易日」)同日推出。

股票期權
從12月21估港交所可爆上 到年底估恆指年初效應急升… 再到估埋騰訊終極頂 及美股見頂時機… 訂閱文章月費都只係$188 你仲 High Low 隔日大機率會逆向的節奏 # 騰訊U高回 # 騰訊U低彈 # 騰訊iv高 # 哪有一天不交易 全新網上期權速成: 提早報名有特價 ·

【同步推期貨期權】快手首掛即可沽空

1 天前 · 【Now財經臺】港交所(00388)公布,新股快手(01024)預期於周五掛牌當日,獲準列入認可賣空指定證券名單,意味可隨即沽空。 根據港交所向經紀發出的通告指,估計快手周五開始交易當日,會獲準列入認可賣空指定證券名單,而港交所的新聞稿亦表示,周五當日相關的期貨期權產品亦於同日推出。
如何用期權 long call 將快手利潤
股票期權
今天持好倉的投資人應該是很振奮的一天,尤其是仍有港交所long call的 在拜登正式就任前,我帶著既期待又怕受傷害的心情交易,用保守又投機的策略應對,奮戰到最後終極。 例如平掉一些年底時部署有倍數利潤的long call,將部分利潤所得作一些未有明顯上升或剛起步的股份long

香港交易所
香港交易及結算所有限公司(簡稱香港交易所或港交所,英語: Hong Kong Exchanges and 如何用期權 long call 將快手利潤 Clearing Limited,縮寫:HKEX;港交所:0388),是全球主要交易所之一,為一家在香港上市的控股公司,在香港及英國 倫敦均有營運交易所,旗下成員包括 香港聯合交易所 有限公司(聯交所),香港期貨交易所 ( …
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雪球Club港美专场深圳站精彩回顾|雪球达人DemonSun:期权通过组合可以产生纷繁的盈亏模式

Coverd Call是Long 如何用期權 long call 將快手利潤 stock+Short call。在持有正股的情况下,同时裸卖空看涨期权,这里的腿比一般最低为100股股票对应一张call,由于在美股当中是1张期权=100股,而港股对应的Covered Call可能要看港股的合约乘数。右边的盈亏曲线图,反映的是整个Covered Call的盈亏曲线情况。两个点比较值得注意,一个是最大盈亏点,到期时股价达到行权价会获得最大盈亏点,盈亏平衡点是股价减去卖出权利期权金,由于我们卖出了获得期权获得了一部分权利金,从获得的权利金可以对冲股票下跌的这部分的损失。这里的组合有两种情况,一种是进攻型的,卖出虚值期权对冲,希望整个策略有一个稍微缓慢的上涨,在这种情况下可以有更大的概率收获最大利润。另外一种是防御型策略,通过卖实值期权,可以获得更多权利金,这部分权利金可以对冲股票下跌的亏损。

另外一个策略Protective Put,构成为long stock+long put。指的是买入对应的股票,同时买入看跌期权,同样需要满足腿比。我们看下右边的盈亏曲线图,Protective Put好处在于相对Covered Call没有限制股票上扬的趋势,股价上扬策略是继续盈利的,买入的看跌期权起着保险对冲作用。如果当时快手400多的时候,用的是Protective Put的方式可以把股票亏损限制在买入的权利金上面。从快手从400跌到200多,如果没有组合期权的操作,浮亏了一半的利润。

接下来聊聊今年比较火的事件,关于GME事件始终。美股历史上有很多类似的事件,GME事件发生在今年1月份,当时的股价从20多用5天时间涨到483,2018年9月份也发生类似的暴涨事件。当时一支股票,叫TLRY,美国宣布大麻合法化,这支股票用两周时间从几十块涨到300,第二天腰斩到150。相对于这次的GME事件,规模要小得多。这里发生的这种情况涉及到两个词,一个是short squeeze,一个是gamma squeeze。

另外一个词和期权有关,叫gamma squeeze。Gamma是描述期权价值上涨变化快慢的希腊字母。在股票逼空过程中,会股价暴涨,而美股散户此时不一定通过买股票挣钱,为了扩大杠杆,会大量买入虚值的看涨期权。美股的期权的对手方一般是做市商,做市商提供流动性时,由于股价暴涨导致大量虚值期权由虚值进入实值。一个虚值期权由虚值进入实值,对手方就会面临被迫行权这样的情况,造成对手方做市商风险加大,被行权风险加大之后没办法,只能通过大量买入股票对冲。GME事件最高潮的地方是在周五,为什么一般是周五呢,正常美股周期权是每周五到期,Gamma squeeze会出现在每周五期权到期或者每个季度的四巫日(每个季度的第三个星期的周五),这个时候期权波动最大。

接下来想和大家聊一聊和正股有关的组合期权策略。刚才聊快手的时候有聊到Covered Call和Protective Put。另外一种和正股相关的策略叫Cash-secured Put。

我自己用的策略比较多,之所以不给大家推荐一些高风险的策略,因为大多数人不懂组合期权的盈亏,容易产生不可预知的风险。我很喜欢用Short Strangle,在高波动率的情况下,同时卖出看涨期权和看跌期权。这个时候挣的是看涨期权和看跌期权波动率回归的利润。另外我用的比较多的是LEAPS(长期期权0,就是一年以上的期权定义为是长期期权,我会用LEAPS代替正股,长期期权的时间损耗比较低。同样我用的比较多的像风险逆转,这是一种通过期权合成看多、看空的方式,。合成看多就是long call+short put。这是一种看多的策略,可以更有效利用资金。如果想做空股票,如果用常规的方法做空,我们之前有提到做空是存在技术劣势的,可能会被逼空,风险是无限的。同时也要给券商交融券成本。通过long put +short call等做空股票就可不用去交融券成本。另外比较常见的像垂直套利和对角套利,就是平常时候你看多或者看空某个方向的时候可以通过它做策略的组合。以上是我经常用的策略。我觉得整个组合期权只要愿意花功夫研究,你弄懂了游戏规律可以从策略中长期获得正收益。我很喜欢做short strangle,是用一头short的方向对冲另外一头short的方向,如果暴涨或者暴跌会面临严重的风险。有些性格比较软弱,股价暴涨的时候没办法做出止损的操作,如果用short strangle策略是很危险的。另外你的持仓是否有足够的保证金,股票经过一个方向的极端变化,此时你的保证金会发生剧烈变化。另外是你有没有坚持止盈、止损的交易经验,以持续监控头寸风险的时间。如果三种问题答案有一个不是OK的话,那这个策略不太适合你。