分类
外汇交易市场策略

建立自己的交易系统

©2022 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号

建立自己的交易系统

点击下面的 下载链接 下载《创建自己的交易系统》pdf电子书,下载时会消耗较多流量,移动端建议使用wifi下载。

提取码:8888

本站资源皆来源于网络收集整理,若侵犯了您的权利,请联系我们客服 QQ / 微信:958218088,我们立即删除,谢谢

现在谁也不怀疑,金融市场上的成功交易一般以交易系统的使用为基础。本书详细分析了基于技术分析的交易系统的结构和基本原理,指出了在建立这样的交易系统时产生的主要问题及其解决方法。在书中还详细分析了振荡指标信号,其中包括技术指标背离。在第四章详细分析了基于价格通道的交易系统的建立方法,包括使用布林线通道。在第五章分析了基于移动平均线的交易系统的建立方法。
此外,还收录了若干交易系统的测验结果。
本书将使那些想使用交易系统进行金融市场交易的人们受益匪浅。

引言
1.建立交易系统中的主要问题
1.1 什么是交易系统
1.2 交易系统的评估方法
1.3 建立头寸的6个条件
1.4 趋势计算
1.5 阻力和支撑线及价位
1.6 振荡指标信号
1.7 蜡烛图说明了什么?
1.8 基本面分析
1.9 如何考虑时间因素
结论
2.建立交易系统的八项规则
2.1 积极的预期
2.2 少数规则
2.3 系统的稳定性
2.4 交易单位数量的变更
2.5 对风险和不确定因素的监控
2.6 资本的控制
2.7 系统的机械性
2.8 系统的适用性
3.交易系统的一砖一瓦
3.1 外汇的选择
3.2 基本面分析数据的影响
3.3 交易时间的选择
3.4 指数的选择
3.5 要不要跟着趋势走?
3.6 趋势诊断
3.6.1 移动平均线
3.6.2 ADX指数
3.6.3 RAVI指数
3.6.4 泽尔金算法
3.7 技术分析图的使用
3.建立自己的交易系统 8 构建交易系统时蜡烛图的配置
3.9 建立自己的交易系统 交易单位的选择
3.10 建立头寸
3.11 结清头寸
3.11.1 止损订单的设定
3.11.2 退出战略:进行1日以内交易中的结清头寸
3.11.3 按日K线图和周K线图结清头寸
3.12 汇评师的利用
4.以价格区间为基础的交易系统
4.1 价格区间的工作原理
4.2 通道的绘制
4.2.1 上升趋势的通道绘制
4.2.2 下降趋势的通道绘制
4.3 通道操作用交易系统实例
4.4 利用随机振荡指数进行通道操作的实例
4.5 建立在封套基础上的交易系统
4.6 建立在布林带基础上的通道
4.6.1 建立在布林带基础上的交易系统
4.6.2 布林带和振荡指数的一起使用
5.在移动平均线基础上建立交易系统
5.1 移动平均线的击穿
5.2 移动平均线的反转
5.3 作为支撑线一阻力线使用的移动平均线
5.4 平均线和振荡指数
[附录一] 测试问题(实际建议)
[附录二] 1日以内交易中的结清头寸
[附录三] FOREX国际外汇交易市场科学预测方法的基础
结束语

创建自己的交易系统

本人编辑

©2022 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号

建立自己的交易系统

市交易系统之周期和序列!!!

1、周期就是时间周期。大致分为 1 分钟、5 分钟、15 分钟、30 分钟、60 分钟、4 小时、 日线、周线、月线、年线。。。之前好像提过,绝大多数指标和策略,同样适用于不同的周 期,为什么要跟踪研究不同的时间周期呢?就是为了尽量搞清楚当下的行情,大环境、小环 境、微观环境,正在发生一些什么样的事情。

2、我认为跟踪研究时间周期,最重要的意义在于:很多情况下的低点,会伴随某个小级别 周期的买点触发。比如,有时候日线级别的结构并没有形成,而 60 分钟的结构却形成了。 “结构”是有仓位权重的,显然这个 60 分钟的结构也可以具备操作性。但如果你不去跟踪 研究各个周期的当下结构情况,就很容易错过。

3、我们最希望看到的一种情况是:在某个时刻,各个周期都出现结构,这叫“周期共振”, 这是令人兴奋的迹象,会比单个周期触发结构的成功率和力度要大很多。但这种情况,可遇 不可求。大周期结构对应的行情反转力度大,小周期结构对应的行情反转力度小,不同周期 下的趋势和结构情况,构成了买卖依据。

4、“结构”是左侧指标,得结合趋势来使用,单独使用的意义不大。“结构”最 大的意义在于:借助结构产生的转势力度,助力 K 线突破趋势。所以“接力”这个词是不 是更恰当?问题是,日线等大周期的结构触发频率太低,这时候就需要从更小周期寻找机会,尽管小周期的力度和影响时间不如大周期。

5、如果价格距离趋势很近,那么任何周期形成的结构,都可能最终形成趋势上的突破;如 果价格距离趋势有点远呢?可能小周期的结构最终形成不了突破,但是大周期的结构却可 以;如果价格距离趋势特别远呢?可能任何周期的结构都无法形成突破。但是“结构”的出 现,就是买入的标准,又不得不买。怎么破?

6、对这个比较复杂的问题,我的答案是:精细化的仓位管理。“复杂的事情简单化,简单 的事情标准化,标准的事情流程化”,啥叫简单化?就是一条一条列出可能出现的情况。啥 叫标准化?就是针对一条一条简单的情况,做出应对条款。啥叫流程化?就是遇到哪种情况, 就无条件地像机器人那样去按条款去做。

7、“仓位管理”会在后面章节单独详聊。如果说这个 2.0 交易系统中存在唯一没有精确量 化的东西,就是:价格距离趋势“远近”的判定标准。这个判断虽然对我来说很简单,但我 也想尽量量化这个东东,不过实在没办法,这个与交易市场不同、交易经验不同相关。也不 用担心,就算做不到精准,对结果影响不大。

8、关于时间周期的选择,这个得看各人喜好和实际情况。包括前天有人问画线的周期如何 选择,也是同样的问题。一般我会用日线为主要周期,更小一点级别周期来辅助,一般不考 虑 30 分钟以下的周期,这样平时也不用太耗精力。这样的周期配合,只需要偶尔看看,有 时候几天不看也行,特殊节点盯一下盘即可。

9、如果炒币是副业且完全没时间盯盘,选周线甚至月线为主周期做长线,用日线等小一点 级别的周期来辅助,可能一年都不用交易一次;如果用分钟级别为主要周期的话,比如 30 分钟,15 分钟,5 分钟,那就是超短线,需要连续盯盘,对交易执行力要求也会更高一些, 适合职业选手,不太适合我们!!!大家要是觉的自己执行力还可以可以试试。

10、序列,是个头疼的问题。炒币几年来,我还一直没有花时间精力去优化这个指标。虽 然“序列”在股市中的表现很优秀,但我也没有给它一点点仓位权重。也就是说,不管它再 怎么准,都不能以它的触发标准来指导任何仓位的买卖操作,因为它除了没有形成交易闭环 之外还有个致命缺陷:单边行情中表现很差。

11、具体来说,“序列”因为程式设计的底层逻辑缺陷,导致它在单边行情中表现较差, 一旦失败,就会犯卖太早或买太早的错误,加上它的纠错机制并没有统计学上的概率优势。 这是趋势投资中的大忌,不能容忍。在此,我并不想关于序列讲太多,因为:它移植到币市 来,整体成功率更让人失望,得下功夫优化。

12、如果优化得好,能达到股市那样的准确率,那么它就是“建立自己的交易系统 结构”的好帮手。它的最大 意义在于:辅助判断结构的形成。尤其是在钝化状态,如果出现“序列”的触发信号,那么 结构形成的概率会大增。我大概是没这个动力再花时间去优化它了,没有它对交易系统的整 体性也没太大影响。有兴趣的朋友倒可试试。

建立自己的交易系统

市交易系统之周期和序列!!!

1、周期就是时间周期。大致分为 1 分钟、5 分钟、15 分钟、30 分钟、60 分钟、4 小时、 日线、周线、月线、年线。。。之前好像提过,绝大多数指标和策略,同样适用于不同的周 期,为什么要跟踪研究不同的时间周期呢?就是为了尽量搞清楚当下的行情,大环境、小环 境、微观环境,正在发生一些什么样的事情。

2、我认为跟踪研究时间周期,最重要的意义在于:很多情况下的低点,会伴随某个小级别 周期的买点触发。比如,有时候日线级别的结构并没有形成,而 60 分钟的结构却形成了。 “结构”是有仓位权重的,显然这个 60 分钟的结构也可以具备操作性。但如果你不去跟踪 研究各个周期的当下结构情况,就很容易错过。

3、我们最希望看到的一种情况是:在某个时刻,各个周期都出现结构,这叫“周期共振”, 这是令人兴奋的迹象,会比单个周期触发结构的成功率和力度要大很多。但这种情况,可遇 不可求。大周期结构对应的行情反转力度大,小周期结构对应的行情反转力度小,不同周期 下的趋势和结构情况,构成了买卖依据。

4、“结构”是左侧指标,得结合趋势来使用,单独使用的意义不大。“结构”最 大的意义在于:借助结构产生的转势力度,助力 K 线突破趋势。所以“接力”这个词是不 是更恰当?问题是,日线等大周期的结构触发频率太低,这时候就需要从更小周期寻找机会,尽管小周期的力度和影响时间不如大周期。

5、如果价格距离趋势很近,那么任何周期形成的结构,都可能最终形成趋势上的突破;如 果价格距离趋势有点远呢?可能小周期的结构最终形成不了突破,但是大周期的结构却可 以;如果价格距离趋势特别远呢?可能任何周期的结构都无法形成突破。但是“结构”的出 现,就是买入的标准,又不得不买。怎么破?

6、对这个比较复杂的问题,我的答案是:精细化的仓位管理。“复杂的事情简单化,简单 的事情标准化,标准的事情流程化”,啥叫简单化?就是一条一条列出可能出现的情况。啥 叫标准化?就是针对一条一条简单的情况,做出应对条款。啥叫流程化?就是遇到哪种情况, 就无条件地像机器人那样去按条款去做。

7、“仓位管理”会在后面章节单独详聊。如果说这个 2.0 交易系统中存在唯一没有精确量 化的东西,就是:价格距离趋势“远近”的判定标准。这个判断虽然对我来说很简单,但我 也想尽量量化这个东东,不过实在没办法,这个与交易市场不同、交易经验不同相关。也不 用担心,就算做不到精准,对结果影响不大。

8、关于时间周期的选择,这个得看各人喜好和实际情况。包括前天有人问画线的周期如何 选择,也是同样的问题。一般我会用日线为主要周期,更小一点级别周期来辅助,一般不考 虑 30 分钟以下的周期,这样平时也不用太耗精力。这样的周期配合,只需要偶尔看看,有 时候几天不看也行,特殊节点盯一下盘即可。

9、如果炒币是副业且完全没时间盯盘,选周线甚至月线为主周期做长线,用日线等小一点 级别的周期来辅助,可能一年都不用交易一次;如果用分钟级别为主要周期的话,比如 30 分钟,15 分钟,5 分钟,那就是超短线,需要连续盯盘,对交易执行力要求也会更高一些, 适合职业选手,不太适合我们!!!大家要是觉的自己执行力还可以可以试试。

10、序列,是个头疼的问题。炒币几年来,我还一直没有花时间精力去优化这个指标。虽 然“序列”在股市中的表现很优秀,但我也没有给它一点点仓位权重。也就是说,不管它再 怎么准,都不能以它的触发标准来指导任何仓位的买卖操作,因为它除了没有形成交易闭环 之外还有个致命缺陷:单边行情中表现很差。

11、具体来说,“序列”因为程式设计的底层逻辑缺陷,导致它在单边行情中表现较差, 一旦失败,就会犯卖太早或买太早的错误,加上它的纠错机制并没有统计学上的概率优势。 这是趋势投资中的大忌,不能容忍。在此,我并不想关于序列讲太多,因为:它移植到币市 来,整体成功率更让人失望,得下功夫优化。

12、如果优化得好,能达到股市那样的准确率,那么它就是“结构”的好帮手。它的最大 意义在于:辅助判断结构的形成。尤其是在钝化状态,如果出现“序列”的触发信号,那么 结构形成的概率会大增。我大概是没这个动力再花时间去优化它了,没有它对交易系统的整 体性也没太大影响。有兴趣的朋友倒可试试。