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随机振荡器

什么是随机振荡器?

根据乔治·莱恩本人的说法,可以通过对升空的火箭进行可视化来理解随机振荡器背后的基本概念:“在它掉落之前,它必须放慢速度。动量总是在改变价格之前改变方向。” 因此,随机性衡量价格的动量。 由于证券倾向于随着时间在一定范围内交易,因此随机震荡指标的默认设置为14个周期,无论这些周期是小时,天,周还是月。 通过将震荡指标设置为某个过去的时间段,例如到现在的14天,用户便可以对近期的市场行为做出合理的假设。 由于某些证券在短期内会出现不规律交易的趋势,因此用户应注意,振荡器在设定的时间范围内越平滑,越平滑。

计算随机振荡器的公式如下:%K = 100 [(C-L14)/(H14-L14)]。 在公式中,C表示最近的收盘价,L14是前14个交易日的低价,H14是同一14天期间的最高价交易。 可以通过取%K的3个周期的移动平均值来计算%D。 图表表示是通过两条线分别代表%K和%D,而第三条线通常代表简单的移动平均线。 线%K和%D的运动解释围绕它们的收敛和发散。 通过注意两条线的交叉模式,并结合其他分析工具,图表设计师可以就市场走势做出明智的决定,并在必要时采取看跌或看涨头寸。

在确定超买和超卖水平时,随机震荡指标也是一个很好的指标。 该指标被称为“绑定振荡器”,始终在0到100的范围内运行。传统上,超买和超卖水平设置为80和20。当证券在其预定范围内交易高于80时,表明超买,这是看跌的。表明可能是周转的标记。 同样,交易价格低于20则表明出现超卖状态,这表明可能该买入了。 但是,必须指出,必须谨慎使用这些指标,因为处于强势下降或上升趋势的市场实际上可能不是看跌或看涨,而是表明更长的下降或上升趋势。

技术指标:随机振荡器(Stochastic Fast)

如何使用随机振荡器的示例
随机震荡指标包含在大多数图表工具中,并且可以在实践中轻松使用。使用的标准时间段是 14 天,但可以调整以满足特定的分析需要。随机震荡指标的计算方法是从当前收盘价中减去该期间的最低价,除以该期间的总波动范围,然后乘以 100。作为一个假设的例子,如果 14 天的最高价是 150 美元,那么最低价是 125 美元和当前收盘价为 145 美元,则当前时段的读数为:(145-125) / (150 - 125) * 100,或 80。

通过将当前价格与一段时间内的范围进行比较,随机震荡指标反映了价格收盘价接近近期高点或低点的一致性。读数为 80 表明该资产处于超买边缘。

相对强弱指数 (RSI) 和随机震荡指标之间的差异
相对强弱指数(RSI) 和随机震荡指标都是广泛用于技术分析的价格动量震荡 指标 。虽然经常串联使用,但它们各自具有不同的基础理论和方法。随机震荡指标假设收盘价应与当前趋势接近同一方向。

同时,RSI 通过测量价格变动的速度来跟踪超买和超卖水平。换句话说,RSI 旨在衡量价格变动的速度,而随机振荡器公式在一致的交易范围内效果最佳。

一般来说,RSI 在趋势市场中更有用,而随机指标在横盘整理或 波动市场中更有用。

随机振荡器的局限性
随机振荡器 的主要限制是它会产生错误信号。这是当指标生成交易信号,但价格实际上并未跟进时,这可能最终成为亏损交易。在动荡的市场条件下,这种情况可能会经常发生。解决此问题的一种方法是将价格趋势作为过滤器,其中仅在信号与趋势方向相同时才采用信号。

股票技术指标类型之随机振荡器KDJ

George Lane(乔治莱恩)(1921年 - 2004年7月7日)是证券交易员,作家,教育家,演讲人和技术分析师。他曾是芝加哥期货交易者的一员,他开发了随机振荡器(也称为“随机指数”),这是当今技术分析师使用的核心指标之一。Lane还是伊利诺斯州Watseka投资教育公司的总裁,在那里他教授投资者和金融专业人士基本和先进的技术分析方法。他普及了随机振荡器。乔治莱恩拥有“广泛的学术背景”,曾参加过德雷克大学,华盛顿和李大学,西北大学,学院,城堡,威廉玛丽学院和新学院。Lane 于20世纪50年代与EF Hutton&Co.经纪公司开始了他在金融市场的50年职业生涯。他的经纪人培训包括在约瑟夫格兰维尔的指导下度过的时间。后来,George Lane加入了他最终拥有的投资教育机构的研究小组。

George Lane对KDJ指标的描述:“随机指标衡量价格的势头,如果你想象一下火箭在空中升起,在它下降之前,它必须放慢速度,动量总是在价格之前改变方向。 “

Lane最为人所知的就是“随机指数之父”。随机指标是一种动量指标,旨在让交易者了解市场何时准备好改变方向。随机读数为80表示市场超买,而读数为20则表示市场超卖。 “随机指标是一种动量震荡指标,”Lane说,“它不遵循价格,它不遵循成交量或类似的东西。它遵循价格的速度或势头。通常情况下,价格改变之前的势头会先改变方向。“他把KDJ比喻为超越地球的火箭。在火箭可以转身重新回到地面之前,它必须先开始放慢速度。 “Lane继续说道,“这是方向转变的领先指标,这就是随机指标所做的,它预测运动的方向。

随机振荡器是由George C. Lane在20世纪50年代后期开发的,是一个动量指标,显示了在一定时期内相对于高低区的位置。根据莱恩的采访,随机振荡器“不遵循价格,它不遵循数量或类似的东西。它遵循价格的速度或势头。通常,价格之前的势头会改变方向。“因此,随机震荡指标看涨和看跌的分歧可以用来预示逆转。这是Lane确定的第一个也是最重要的信号。Lane也利用这个振荡器来识别多头和空头的设置,以预测未来的逆转。因为随机振荡器是范围界限的,对于识别超买和超卖水平也很有用。

%K =(当前收盘价- 最低价)/(最高价 - 最低价)* 100

%K乘以100以移动小数点两位

随机振荡器测量在给定时间段内相对于高低区域的收盘价位。假设最高价等于110,最低价等于100,收盘价等于108。高低的范围是10,这是%K公式中的分母。收盘价减去最低价等于8分,这是分子。8除以10等于0.80或80%。将这个数字乘以100以发现%K如果收盘位于103(0.30 x 100),K将等于30。当收盘位于区间的上半部分时,随机震荡指标位于50以上,收盘位于下半部分时位于50以下。低读数(低于20)表示在给定时间段内价格接近其低点。高读数(80以上)表示在给定时间段内价格接近高位。上面的这只股票示例显示了三个14天范围(黄色区域),并在期末(红色虚线)收盘价。当收盘位于区间顶部时,随机振荡器等于91。当收盘价接近区间底部时,随机振荡器等于15。当收盘位于区间中间时,收盘价等于57。

随机振荡器

随机振荡器主题

当随机读数高于80时,表示出现的水平。20以下读数表示市场上的超卖条件。A sell 随机振荡器 signal is generated when the oscillator reading goes above the 80 level and then returns to readings below 80. Conversely, a buy signal is indicated when the oscillator moves below 20 and then back above 20. Overbought and oversold levels mean that the security’s price is near the top or bottom, respectively, of its trading range for the specified time period.

随机振荡器的局限性

振荡器的主要缺点是其产生错误信号的趋势。它们在湍流,高度挥发期间特别常见 交易条件。 客观与主观交易 目标VS主体交易:大多数交易者遵循基本上客观或主观的交易风格。目标交易员遵循一套规则来指导其交易决定。他们更愿意购买和销售基本预先计划的决定。相比之下,主观交易者禁止使用严格的规则 这就是为什么从随机振荡器确认交易信号具有来自其他技术指标的适应症的重要性。

振荡器上的最后一个词

感谢您阅读CFI关于随机振子的解释。CFI是全球服务的官方提供商 财务建模与评估分析师(FMVA)™ 成为经过认证的金融建模和估价分析师(FMVA)® CFI的金融建模和估值分析师(FMVA)®认证将帮助您获得财务职业所需的信心。今天注册! 认证计划,旨在帮助任何人成为世界级的金融分析师。为了继续学习和推进职业生涯,下面的额外资源将有用: