分类
2022年最佳外汇机器人

EMA比SMA信号更准

6种均值算法含义(MA,EMA,SMA,DMA,TMA,WM

自己在学编辑公式,有些函数的意义不是特别了解,就在网络上搜索了,也参考了维基百科的MBALIB,都很有帮助。
在一个论坛上看到有这样细致的区分众多平均数指标的解释,感觉很有用。转帖下来,供大家学习。
转帖内容如下:
------------------------------------------------------------
原标题:ma、EMA、SMA、DMA、TMA、WMA6种均值算法含义

MA(X,N)简单算术平均
求X的N日移动平均值,不分轻重,平均算。算法是:
(X1+X2+X3+…..+Xn)/N
例如:MA(EMA比SMA信号更准 C,20)表示20日的平均收盘价。C表示CLOSE。

EMA(X,N)指数平滑移动平均
求X的N日指数平滑移动平均,它真正的公式表达是:当日指数平均值=平滑系数*(当日指数值-昨日指数平均值)+昨日指数平均值;平滑系数=2/(周期单位+1);由以上公式推导开,得到:EMA(C,N)=2*C/(N+1)+(N-1)/(N+1)*昨天的指数收盘平均值;
算法是:若Y=EMA(X,N),则Y=[2*X+(N-1)*Y’]/(N+1),其中Y’表示上一周期的Y值。
EMA引用函数在计算机上使用递归算法很容易实现,但不容易理解。例举分析说明EMA函数。

从以上的例举分析中,我们可以看到时间周期越近的X值它的权重越大,说明EMA函数对近期的X值加强了权重比,更能及时反映近期X值的波动情况。 所以EMA比Ma更具参考价值,而ema 也不容易出现死叉和金叉,所以一旦出现要立即作出反映!对周线处理,ema就更加稳定了。

SMA(C,N,M)移动平均
理解了MA和EMA的含义和用途后,后面几个函数就好理解了;因为EMA的平滑系数是定的,=2/(周期+1);如果要改变平滑系数咋办?这就用到了 SMA,与EMA的区别就是增加了权重参数M,也就是用M代替EMA平滑系数中的2,这样我们可以根据需要调整当日数值在均价中的权重=M/N。(要求 N>M)

DMA(EMA比SMA信号更准 C,A)动态移动平均
注意,权重系数在EMA与SMA中都是用数值与周期计算出来的小数,假设有一个小数可以直接代表权重,如何办?这就有了DMA,DMA(C,A) 中A为权重值,公式如下:X=DMA(C,A)=A*X+(1-A)*X'(A小于1),可以发现,DMA与SMA原理是一至的,只是用一个小数直接代替了M/N,而在实用中,这个小数最有价值的就是换手率=V/CAPITAL;DMA(C,V /CAPITAL)的直接含义是用换手率作为权重系数,利用当日收盘价在均价中的比重计算均价,直观理解就是换手率越大,当日收盘价在均价中的作用越大!

TMA(X,N,M)递归移动平均
用法:tma(x,n,m),求x的递归移动平均,n、m为权重。算法:若y=tma(x,n,m) 则 y=(n*y'+m*x), 其中y'表示上一周期y值。初值为m*x。
例如:EMA比SMA信号更准 tma(close,0.9,0.1)表示求x的递归移动平均

WMA(X,A)加权移动平均
用法:wma(x,a),求x的加权移动平均。算法:若y=wma(x,a),则y=(n*x0+(n-1)*x1+(n- 2)*x2)+. +1*xn)/(n+(n-1)+(n-2)+. +1)x0表示本周期值,x1表示上一周期值。

MA是简单算术平均,MA(C,2)=(EMA比SMA信号更准 C1+C2)/2; MA(C,3)=(C1+C2+C3)/3;不分轻重,平均算;
_
EMA是指数平滑平均,它真正的公式表达是:当日指数平均值=平滑系数*(当日指数值-昨日指数平均值)+昨日指数平均值;平滑系数=2/(周期单位+1);由以上公式推导开,得到:EMA(C,N)=2*C/(N+1)+(N-1)/(N+1)*昨天的指数收盘平均值;仔细看:X=EMA(C,2)=2/3*C+1/3*REF(C,1); EMA(C,3)=2/4*C+2/4*X;所以,它在计算平均值时,考虑了前一日的平均值,平滑系数是定的,它是利用今日的值与前一日的平均值的差,再考虑平滑系数,计算出来的平均值,所以也有叫异同平均的。
因此,这两个平均算法是不同的,主要是对数组中的数据的权重侧重不同。
理解了MA,EMA的含义后,就可以理解其用途了,简单的说,当要比较数值与均价的关系时,用MA就可以了,而要比较均价的趋势快慢时,用EMA更稳定;有时,在均价值不重要时,也用EMA来平滑和美观曲线。
理解了MA和EMA的含义和用途后,后面几个函数就好理解了;
因为EMA的平滑系数是定的,=2/(周期+1);如果要改变平滑系数咋办?这就用到了SMA; EMA比SMA信号更准
SMA(C,N,M)与EMA的区别就是增加了权重参数M,也就是用M代替EMA平滑系数中的2,这样我们可以根据需要调整当日数值在均价中的权重=M/N。(要求N>M);
大家注意,权重系数在EMA与SMA中都是用数值与周期计算出来的小数,假设有一个小数可以直接代表权重,如何办?这就有了DMA;
DMA(C,A) 中A为权重值,公式如下:X=DMA(C,A)=A*X+(1-A)*X'(A小于1),可以发现,DMA与SMA原理是一至的,只是用一个小数直接代替了M/N;
而在实用中,这个小数最有价值的就是换手率=V/CAPITAL;DMA(C,V/CAPITAL)的直接含义是用换手率作为权重系数,利用当日收盘价在均价中的比重计算均价;
直观理解就是换手率越大,当日收盘价在均价中的作用越大!
这样理解应该知道各函数的作用和用途了!

6种均值算法含义(MA,EMA,SMA,DMA,TMA,EMA比SMA信号更准 WM

自己在学编辑公式,有些函数的意义不是特别了解,就在网络上搜索了,也参考了维基百科的MBALIB,都很有帮助。
在一个论坛上看到有这样细致的区分众多平均数指标的解释,感觉很有用。转帖下来,供大家学习。
转帖内容如下:
------------------------------------------------------------
原标题:ma、EMA、SMA、DMA、TMA、WMA6种均值算法含义

MA(X,N)简单算术平均
求X的N日移动平均值,不分轻重,平均算。算法是:
(X1+X2+X3+…..+Xn)/N
例如:MA(C,20)表示20日的平均收盘价。C表示CLOSE。

EMA(X,N)指数平滑移动平均
求X的N日指数平滑移动平均,它真正的公式表达是:当日指数平均值=平滑系数*(当日指数值-昨日指数平均值)+昨日指数平均值;平滑系数=2/(周期单位+1);由以上公式推导开,得到:EMA(C,N)=2*C/(N+1)+(N-1)/(N+1)*昨天的指数收盘平均值;
算法是:若Y=EMA(X,N),则Y=[2*X+(N-1)*Y’]/(N+1),其中Y’表示上一周期的Y值。
EMA引用函数在计算机上使用递归算法很容易实现,但不容易理解。例举分析说明EMA函数。

从以上的例举分析中,我们可以看到时间周期越近的X值它的权重越大,说明EMA函数对近期的X值加强了权重比,更能及时反映近期X值的波动情况。 所以EMA比Ma更具参考价值,而ema 也不容易出现死叉和金叉,所以一旦出现要立即作出反映!对周线处理,ema就更加稳定了。

SMA(C,N,M)移动平均
理解了MA和EMA的含义和用途后,后面几个函数就好理解了;因为EMA的平滑系数是定的,=2/(周期+1);如果要改变平滑系数咋办?这就用到了 SMA,与EMA的区别就是增加了权重参数M,也就是用M代替EMA平滑系数中的2,这样我们可以根据需要调整当日数值在均价中的权重=M/N。(要求 N>M)

DMA(C,A)动态移动平均
注意,权重系数在EMA与SMA中都是用数值与周期计算出来的小数,假设有一个小数可以直接代表权重,如何办?这就有了DMA,DMA(C,A) 中A为权重值,公式如下:X=DMA(C,A)=A*X+(1-A)*X'(A小于1),可以发现,DMA与SMA原理是一至的,只是用一个小数直接代替了M/N,而在实用中,这个小数最有价值的就是换手率=V/CAPITAL;DMA(C,V /CAPITAL)的直接含义是用换手率作为权重系数,利用当日收盘价在均价中的比重计算均价,直观理解就是换手率越大,当日收盘价在均价中的作用越大!

TMA(X,N,M)递归移动平均
用法:tma(x,n,m),求x的递归移动平均,n、m为权重。算法:若y=tma(x,n,m) 则 y=(n*y'+m*x), 其中y'表示上一周期y值。初值为m*x。
例如:tma(close,0.EMA比SMA信号更准 9,0.1)表示求x的递归移动平均

WMA(X,A)加权移动平均
用法:wma(x,a),求x的加权移动平均。算法:若y=wma(x,a),则y=(n*x0+(n-1)*x1+(n- 2)*x2)+. +1*xn)/(n+(n-1)+(n-2)+. +1)x0表示本周期值,x1表示上一周期值。

MA是简单算术平均,MA(C,2)=(C1+C2)/2; MA(C,3)=(C1+C2+C3)/3;不分轻重,平均算;
_
EMA是指数平滑平均,它真正的公式表达是:当日指数平均值=平滑系数*(当日指数值-昨日指数平均值)+昨日指数平均值;平滑系数=2/(周期单位+1);由以上公式推导开,得到:EMA(C,N)=2*C/(N+1)+(EMA比SMA信号更准 N-1)/(N+1)*昨天的指数收盘平均值;仔细看:X=EMA(C,EMA比SMA信号更准 2)=2/3*C+1/3*REF(C,1); EMA(C,3)=2/4*C+2/4*X;所以,它在计算平均值时,考虑了前一日的平均值,平滑系数是定的,它是利用今日的值与前一日的平均值的差,再考虑平滑系数,计算出来的平均值,所以也有叫异同平均的。
因此,这两个平均算法是不同的,主要是对数组中的数据的权重侧重不同。
理解了MA,EMA的含义后,就可以理解其用途了,简单的说,当要比较数值与均价的关系时,用MA就可以了,而要比较均价的趋势快慢时,用EMA更稳定;有时,在均价值不重要时,也用EMA来平滑和美观曲线。
理解了MA和EMA的含义和用途后,后面几个函数就好理解了;
因为EMA的平滑系数是定的,=2/(周期+1);如果要改变平滑系数咋办?这就用到了SMA;
SMA(C,N,M)与EMA的区别就是增加了权重参数M,也就是用M代替EMA平滑系数中的2,这样我们可以根据需要调整当日数值在均价中的权重=M/N。(要求N>M);
大家注意,权重系数在EMA与SMA中都是用数值与周期计算出来的小数,假设有一个小数可以直接代表权重,如何办?这就有了DMA;
DMA(C,A) 中A为权重值,公式如下:X=DMA(C,A)=A*X+(1-A)EMA比SMA信号更准 *X'(A小于1),可以发现,DMA与SMA原理是一至的,只是用一个小数直接代替了M/N;
而在实用中,这个小数最有价值的就是换手率=V/CAPITAL;DMA(C,V/CAPITAL)的直接含义是用换手率作为权重系数,利用当日收盘价在均价中的比重计算均价;
直观理解就是换手率越大,当日收盘价在均价中的作用越大!
这样理解应该知道各函数的作用和用途了!

干货!分享自用多年的日内交易技术指标(VWAP,EMA)

根据我自己的经验,使用VWAP搭配EMA9(周期为9的EMA均线)是十分有用的,尤其是在交易低波动的小盘股的时候。EMA的全称是Exponetial Moving Average,它主要用于跟踪股票在指定周期内的趋势。很多新人可能会有这样的疑问:“到底EMA和SMA有什么区别呢?”。SAM的全称是Simple Moving Average。相比于SMA,EMA对当前周期的价格波动有着更高的权重,所以EMA的更新会比SMA更快,也就是说EMA对价格的波动更加敏感,正因如此,EMA会更适合用于日内超短线交易。另一方面,SMA更新更慢,是因为它在指定周期中的价格权重都是相等的,所以SMA会更适合用于波段交易或者较长期的交易。

股票指标SMA EMA WMA.

ayan9536 于 2017-09-24 15:24:46 发布 7957 收藏 6

简单移动平均( 英语: simple moving average ,SMA) 是某变数之前n个数值的未作加权算术平均。例如,收市价的10日简单移动平均指之前10日收市价的平均数。若设收市价为 > 至 > ,则方程式为:

加权移动平均( 英语: EMA比SMA信号更准 weighted moving average ,WMA) 指计算平均值时将个别数据乘以不同数值,在技术分析中,n日WMA的最近期一个数值乘以n、次近的乘以n-1,如此类推,一直到0:

EMA比SMA信号更准

指数移动平均( 英语: exponential moving average ,EMAEWMA) 是以指数式递减加权的移动平均。各数值的加权影响力随时间而指数式递减,越近期的数据加权影响力越重,但较旧的数据也给予一定的加权值。右图是一例子。

加权的程度以常数α决定,α数值介乎0至1。α也可用天数N来代表: >> ,所以,N=19天,代表α=0.1。

公式二

公式三

图一

CCI指标 是根据统计学原理,引进价格与固定期间的股价平均区间的偏离程度的概念,强调股价平均绝对偏差在股市技术分析中的重要性, CCI指标的运行区间也分为三类:+100以上为超买区,—100以下为超卖区,+100到—100之间为震荡区,