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期权量化交易员指南

书名: 波动率交易:期权量化交易员指南(原书第2版)

《波动率交易:期权量化交易员指南(原书第2版)》

波动率交易:期权量化交易员指南(原书第2版)

书名: 波动率交易:期权量化交易员指南(原书第2版)

波动率,按定义是指表示标的随机性的指标。但波动中,有些模式是可以被度量和利用的。没有人比作者尤安·辛克莱更明白这一点。辛克莱是一个非常成功的期权交易员,拥有量子混沌领域的博士学位。 《波动率交易》(原书第2版)不仅仅是关于数字。依托其15年的专业期权交易经验,辛克莱提供了一套全新的交易方法,尽可能多地依赖于极其重要的“人为因素”、驱动交易决策的心理和情感偏差以及量化分析。 本书梳理了基础的期权定价、波动率度量、对冲、资金管理以及交易评估等内容,并开发了基于布莱克- 斯科尔斯- 默顿的量化模型去度量波动率,这适用于几乎所有类型的金融工具。 作者简介: 尤安•辛克莱(Euan Sinclair)是一名拥有15年交易经验的期权交易员,擅长于量化交易策略的设计和执行。辛克莱目前是Bluefin Trading的一名专职期权交易员,基于自主开发的量化模型进行交易。辛克莱拥有布里斯托大学物理学博士学位。

波动率交易(期权量化交易员指南原书第2版)/金融期货与期权丛书

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豆瓣评分: 9.0

波动率,按定义是指表示标的随机性的指标。但波动中,有些模式是可以被度量和利用的。没有人比作者尤安·辛克莱更明白这一点。辛克莱是一个非常成功的期权交易员,拥有量子混沌领域的博士学位。
《波动率交易》(原书第2版)不仅仅是关于数字。依托其15年的专业期权交易经验,辛克莱提供了一套全新的交易方法,尽可能多地依赖于极其重要的“人为因素”、驱动交易决策的心理和情感偏差以及量化分析。
本书梳理了基础的期权定价、波动率度量、对冲、资金管理以及交易评估等内容,并开发了基于布莱克- 斯科尔斯- 默顿的量化模型去度量波动率,这适用于几乎所有类型的金融工具。
辛克莱在第2版中扩充了一些内容,以回应第1版出版后市场的主要变化,内容涵盖了VIX期货、ETN和杠杆ETF的新机会,同时他还:
● 分析了不同历史波动率度量方法的优点和缺点。
● 清楚展示了现实中波动率的表…

尤安?辛克莱(Euan Sinclair)是一名拥有15年交易经验的期权交易员,擅长于量化交易策略的设计和执行。辛克莱目前是Bluefin Trading的一名专职期权交易员,基于自主开发的量化模型进行交易。辛克莱拥有布里斯托大学物理学博士学位。

实务进阶版~
主要看了凯利公式那一章。
引了不少Paper,框架搭的很完整,但背景知识还是需要一些的
挺好的书,基本上全是干货
初读五颗星,然后看完了给四颗吧。第二版明显比第一版好一点。

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