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在外汇市场中赚钱的秘密

比特币分析

图2

比特币源码分析--深入理解区块链 1.比特币概述

趣宽科技 于 2021-12-16 15:15:46 发布 2001 收藏 比特币分析 2

比特币仍然在不断发展,后来的以太坊(ETH)或多或少借鉴了比特币的技术,以太坊是目前使用最多的公链,并且在此基础上发展了一个庞大的生态系统。仅仅从价格来看比特币绝对高于ETH。因此在可以预见的将来比特币及其使用的技术仍然在业界具有标杆作用和领导地位,也是其他区块链平台模仿和学习的对象。下面的图是BTC价格走势图,说明比特币在金融领域的创新获得全球很多人的认可。2015年,加州大学洛杉矶分校金融学教授Bhagwan Chowdhry曾提名中本聪为2016年诺贝尔奖经济学獎的候选人。Bhagwan Chowdhry说:“比特币分析 比特币的发明简直可以说是革命性的。中本聪的贡献不仅将会彻底改变我们对金钱的思考方式,很可能会颠覆央行在货币政策方面所扮演的角色,并且将会破坏如西联这样高成本汇款的服务,彻底消除如Visa,MasterCard、PayPal他们收取2-4%的中间人交易税,消除费事且昂贵的公证和中介服务,事实上它将彻底改变法律合约的方式。” 。

比特币技术分析研究

图1

本文使用的技术指标:顾比线的长期均线组和短期均线组、14周期的动量指标附加20周期的布林线。

图2

图2中,从2017年5月到2017年11月,比特币的日图呈现完美的上涨趋势。图中标记出了6个买入点或加仓点,买入原则是动量指标从下向上穿越其布林线下轨,这种方法加入趋势的风险很小。止损可以设在前期低点的下方,获利时可以使用追踪止损。

图3

图3中,在2017年底,比特币加速上涨,我们无法画出有效的趋势线。此时,价格严重偏离长期均线组,说明市场过热,修正在即。我们还发现,动量指标出现了衰竭的迹象,价格创出新高,但无法得到动量指标的确认,这是一种背离。我们应警惕趋势的衰竭。事实上,在2017年11月初,市场就出现过一个动量指标的背离,导致的向下修正停止于顾比线长线组。为了更好的识别市场的短期走势从而快速离场,我们进入4小时图进行分析。

图4

4小时图中,我们可以画出较为清晰的两条上升趋势线。当较为平缓的趋势线2被跌破时,我们应该平掉所有多头,或者大幅减仓多头。此外,4小时的动量指标也出现了背离。

图5

这里假设我们根据日图进行了买入,而后我们就陷入了大幅震荡的市场中。期间我们有浮盈,也有浮亏。根据时间止损原则:一笔交易不能获利的持续时间越长,那么其最终不能获利的可能性就越大。我们会选择在某个价位平掉这笔头寸,结果可能是打和或者小亏。

图6

2018年1月16日,市场大幅下挫,跌穿了长期均线组,同时创出新低。短期均线组向下穿越长期均线组,同时价格出现新低,这是一个趋势逆转的信号,在此后的分析中,我们只卖空,而不做涨。第一个在下跌趋势中迎接我们的是一个对称三角形,这是一个典型的持续形态,毫无意外,后市价格向下突破并持续走低。此轮下跌以一个锤子形态筑底。随后的反弹受阻于11654附近,同时我们发现该区域之前的交易密集。在之前的上升趋势中,该区域为价格提供了支撑,待价格向下突破后,反弹到该价位附近,又遭遇了阻力。这就是典型的支撑/阻力转换原则

随后的下跌止于6583附近,这似乎确认了之前锤子线所形成的底部。随后的反弹中,动量指标发出了一次错误的卖出信号,我们止损离开。市场后续开始了一段震荡走势,日图中并没有明显的趋势。

图7

当前走势分析:我建议当前使用4小时图进行短线交易,日图的趋势太过模糊。图7中,4小时目前为下跌趋势,最近动量指标给出了两次交易信号,都是正确的。之前(5月10日)出现的一波下跌走势,如果使用顾比线的原理进场,也是可以卖空的,这里就不赘述了。

总结:上述研究中,我们使用了很多技术分析原理,包括:趋势、趋势线、技术指标、支撑/阻力、日本蜡烛图等,这些都是非常典型且实用的交易技术。这可以充分表明,技术分析非常适用于比特币交易。究其原因,无非是比特币市场的投机性极强,价格缺乏有效的基本面作为支撑,从而剧烈波动。参与者在之前的牛市中普遍追涨,这就吹起了一个很大的泡沫。泡沫爆裂后,价格急速下跌。如果市场再次躁动起来,相信本文的方法依旧可以在趋势中获利。

最后给大家留一道思考题:

图8

现在请大家猜猜下面这个是什么图表?二者是不是很像啊?这又说明了什么呢?

图9:???

比特币技术分析

CTO_TOC 比特币分析 于 2018-09-28 20:25:15 发布 7576 收藏 4

目录

比特币(BitCoin,BTC)是由中本聪在2009年提出 基于区块链技术的 一种数字货币实现;比特币网络是历史上首个经过大规模长时间检验的数字货币系统。根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。

历史上,在自然和人为因素的干预下,货币的形态经历了多个阶段的演化,包括实物货币、金属货币、代用货币、信用货币、电子货币、数字货币等。

当前货币存在的问题

相关的原理和设计

比特币网络是一个分布式的点对点网络,网络中的矿工通过“挖矿”来完成对交易记录的记账过程,维护网络的正常运行。

区块链网络提供一个 公共可见的记账本 ,该记账本并非记录每个账户的余额,而是用来记录发生过的交易的历史信息。该设计可以避免重放攻击,即某个合法交易被多次重新发送造成攻击。

基本交易过程

比特币中没有账户的概念。因此,每次发生交易,用户需要将交易记录写到比特币网络账本中,等网络确认后即可认为交易完成。

除了挖矿获得奖励的 coinbase 交易只有输出,正常情况下每个交易需要包括若干输入和输出, 比特币分析 未经使用(引用)的交易的输出(Unspent Transaction Outputs,UTXO) 可以被新的交易引用作为其合法的输入。被使用过的交易的输出(Spent Transaction Outputs,STXO),则无法被引用作为合法输入。 [比特币的区块链账本里记录的是一笔又一笔的交易]

因此,比特币网络中一笔合法的交易,必须是引用某些已存在交易的 UTXO(必须是属于付款方才能合法引用)作为新交易的输入,并生成新的 UTXO(将属于收款方)。

那么,在交易过程中,付款方如何证明自己所引用的 UTXO 合法? 比特币中通过“签名脚本”来实现 ,并且指定“输出脚本”来限制将来能使用新 UTXO 者只能为指定收款方。对每笔交易,付款方需要进行签名确认。并且,对每一笔交易来说,总输入不能小于总输出。 总输入相比总输出多余的部分称为交易费用(Transaction Fee),为生成包含该交易区块的矿工所获得。 目前规定每笔交易的交易费用不能小于 0.0001 BTC,交易费用越高,越多矿工愿意包含该交易,也就越早被放到网络中。交易费用在奖励矿工的同时,也避免了网络受到大量攻击。

比特币采用了 非对称的加密算法 ,用户自己保留私钥,对自己发出的交易进行签名确认,并公开公钥。

比特币的账户地址其实就是用户公钥经过一系列 Hash(HASH160,或先进行 SHA256,然后进行 RIPEMD160)及编码运算后生成的 160 位(20 字节)的字符串。

一般地,也常常对账户地址串进行 Base58Check 编码,并添加前导字节(表明支持哪种脚本)和 比特币分析 4 字节校验字节,以提高可读性和准确性。

  • 付款人地址 :合法的地址,公钥经过 SHA256 和 RIPEMD160 两次 Hash,得到 160 位 Hash 串;
  • 付款人对交易的签字确认 :确保交易内容不被篡改;
  • 付款人资金的来源交易 ID: 从哪个交易的输出作为本次交易的输入;
  • 交易的金额: 多少钱,跟输入的差额为交易的服务费;
  • 收款人地址: 合法的地址;
  • 时间戳: 交易何时能生效。
  • 交易是否已经处理过;
  • 交易是否合法。包括地址是否合法、发起交易者是否是输入地址的合法拥有者、是否是 UTXO;
  • 交易的输入之和是否大于输出之和。

交易脚本 https://en.bitcoin.it/wiki/Script

脚本(Script) 是保障交易完成( 主要用于检验交易是否合法 )的核心机制,当所依附的交易发生时被触发。通过脚本机制而非写死交易过程,比特币网络实现了一定的可扩展性。 比特币脚本语言是一种非图灵完备的语言 ,类似 Forth 语言。

一般每个交易都会包括两个脚本: 负责输入的解锁脚本(scriptSig)和负责输出的锁定脚本(scriptPubKey)

    :Pay-To-Public-Key-Hash,允许用户将比特币发送到一个或多个典型的比特币地址上(证明拥有该公钥),前导字节一般为 0x00;
  • P2SH:Pay-To-Script-Hash,支付者创建一个输出脚本,里边包含另一个脚本(认领脚本)的哈希,一般用于需要多人签名的场景,前导字节一般为 0x05;

比特币区块链的一个区块不能超过 1 MB,将主要包括如下内容:

  • 区块大小:4 字节;
  • 区块头:80 字节:
  • 交易个数计数器:1~9 字节;
  • 所有交易的具体内容,可变长,匹配 Merkle 树叶子节点顺序。
  • 版本号:4 字节;
  • 上一个区块头的 Hash 值:链接到上一个合法的块上,对其区块头进行两次 SHA256 操作,32 字节;
  • 本区块所包含的所有交易的 Merkle 树根的哈希值:两次 SHA256 操作,32 字节;
  • 时间戳:4 字节;
  • 难度指标:4 字节;
  • Nonce:4 字节,PoW 问题的答案。

可见,要对区块链的完整性进行检查,只需要检验各个区块头部信息即可,无需获取到具体的交易内容,这也是简单交易验证(Simple Payment Verification,SPV)的基本原理。另外,通过头部的链接,提供时序关系的同时加大了对区块中数据进行篡改的难度。

对于比特币网络来说,它是完全开放的,可能面向各种攻击情况,同时基于 Internet 的网络质量只能保证“尽力而为”,导致问题更加复杂,传统的一致性算法在这种场景下难以实用。

因此,比特币网络不得不对共识的目标和过程都进行了一系列限制,提出了基于 Proof of Work(PoW)的共识机制。

此外,考虑到 Internet 的尺度,达成共识的时间相对比较长。按照区块(一组交易)来进行阶段性的确认(快照),提高网络整体的可用性。

最后,限制网络中共识的噪音。通过进行大量的 Hash 计算和少数的合法结果来限制合法提案的个数,进一步提高网络中共识的稳定性。

了解比特币,最应该知道的一个概念就是“挖矿”。 挖矿是参与维护比特币网络的节点,通过协助生成新区块来获取一定量新增的比特币的过程。

目前,每 10 分钟左右生成一个不超过 1 MB 大小的区块(记录了这 10 分钟内发生的验证过的交易内容),串联到最长的链尾部,每个区块的成功提交者可以得到系统 12.5 个比特币的奖励(该奖励作为区块内的第一个交易,一定区块数后才能使用),以及用户附加到交易上的支付服务费用。即便没有任何用户交易,矿工也可以自行产生合法的区块并获得奖励。

每个区块的奖励最初是 50 个比特币,每隔 21 万个区块自动减半,即 4 年时间, 最终比特币总量稳定在 2100 万个。 因此,比特币是一种通缩的货币。

挖矿的具体过程为: 参与者综合上一个区块的 Hash 值,上一个区块生成之后的新的验证过的交易内容,再加上自己猜测的一个随机数 X,一起打包到一个候选新区块,让新区块的 Hash 值小于比特币网络中给定的一个数。 这是一道面向全体矿工的“计算题”,这个数越小,计算出来就越难。

系统每隔两周(即经过 2016 个区块)会根据上一周期的挖矿时间来调整挖矿难度(通过调整限制数的大小),来调节生成区块的时间稳定在 10 分钟左右。为了避免震荡,每次调整的最大幅度为 4 倍。历史上最快的出块时间小于 10s,最慢的出块时间超过 1 个小时。

为了挖到矿,参与处理区块的用户端往往需要付出大量的时间和计算力。算力一般以每秒进行多少次 Hash 计算为单位,记为 h/s。目前,比特币网络算力峰值已经达到了每秒数百亿亿次。

汇丰银行分析师 Anton Tonev 和 比特币分析 Davy Jose 曾表示,比特币区块链(通过挖矿)提供了一个局部的、迄今为止最优的解决方案:如何在分散的系统中验证信任。这就意味着,区块链本质上解决了传统依赖于第三方的问题,因为这个协议不只满足了中心化机构追踪交易的需求,还使得陌生人之间产生信任。区块链的技术和安全的过程使得陌生人之间在没有被信任的第三方时产生信任。

6.17比特币以太坊常规分析


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