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有效的交易技术指标

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合约交易教程

欧易根据有无到期交割日提供交割合约永续合约两种合约产品。交割合约具有交割日期,合约到期且未平仓时,不论合约带来盈利情况如何,都会按照指数价格最后一小时的算术平均价进行平仓,根据交割日期,交割合约又分为当周、次周、当季、次季交割合约。而永续合约没有交割日,永不到期,因对标的价差回归合理的期望,如看涨方用户更多,看涨方需支付资金费至看跌方,看跌方获得资金费收益;如看跌方用户更多,看跌方需支付资金费至看涨方,看涨方获得资金费收益。

学习量化交易如何入门?

【1】一篇论文:
Eugene F. Fama, Kenneth R. French. The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47 (1992), pp. 427–465.

【2】《Quantitative Equity Investing》

by Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm

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又是这三个人的书,倒不是写的有多好,但是确实是入门的上佳选择。选股策略和投资组合管理在学界也有一定的研究地位,因此这本书的整体框架明显比《Trends in Quantitative Finance》更清晰一些,没有那么杂乱。

先要说明,这本书除了个别章节以外,一点都不入门。这里将其排进入门书单的原因,是因为它太重要了,绕不开。有志于选股策略和投资组合管理的朋友,请努力啃吧,可以搭配BARRA的手册和Qian的那本《Quantitative Equity Portfolio Management》一起看。 @李腾 也翻译了一个版本,但是我没有看过,不好评价。在这里向李大神致敬,书里一些地方我到现在都没看明白呢。

除此之外,非常重要的一点就是学习新的知识和技术。一旦形成了基本的策略构造能力,了解买卖、仓位、风控等部分的组合之后,量化策略研发的进阶就要靠多吸收新鲜知识来支撑了。说实话,直觉、想法都是在大量学习前人知识的基础上完成的,不然难免成为无源之水、无本之木。开卷有益,多多益善,书多看不要管科目,论文多读不要管难易,想法总是会源源不断的产生的。然后再去把想法实现出来,可能10个里有10个都是错的,但是事情总是在进展的,总该是好事。

碎片化知识的来源,我推荐这么几个地方:
Quora - 各种有意思的知识,就是英文让我比较难过
elitetrader - 集中在交易的一些讨论

StackExchange的几个子站 - 例如CrossValidated,Overflow等
知乎 - 中国版Quora
海洋论坛 - 很久没上了,不知道怎么样了

一些我听说过或见到过在实盘跑的量化策略:
Kalman filters
Hidden markov models
Topological manifold learning
Non-linear kernel regression techniques
APT type factor models
Monte carlo options pricing techniques
Continuous time APT factor models with latent variables
Spectral techniques for doing bag of 交易教程 words extraction of factors from natural language corpus for generating forcings for stochastic partial differential models of asset dynamics
Pairs trading/mean regression statistical arbitrage strategies
Automatic graphical model construction (structural 交易教程 inference over dynamic Bayesian networks)
Reinforcement learning based pairs trading strategies
Information theory based investment strategies
J. L. Kelly, Jr., "A New Interpretation of Information Rate," Bell System Technical 交易教程 Journal, Vol. 35, July 1956, pp. 917-26
Sparse over complete basis function methods for feature extraction
Applications 'information geometry'; a field on the border between information theory, probability theory and differential geometry; still very new
Anything that can be used to model or extract features from a time series

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迅投QMT量化交易教程第三课:网格交易策略(上)

网格交易策略

第四、是我们每一次交易的数量,刚才的例子是5000股;第五,可能细心的朋友会发现。我们网格交易的策略还是有一定潜在的风险,就是当股票出现极端行情的时候,比如连续上涨或连续下跌,我们该怎么操作,连续下跌的时候,每跌一个格值我们就买,最后把所有的资金都买进去了。这样显然是对交易来讲是不利的。当股票行情上升的时候,连续卖出,有可能把底仓给卖飞了,这样我们就不能继续获取股票价格上涨带来的盈利机会,所以网格交易策略要应对这种情况,有对应的一个参数,叫做持仓上下限的设置。